古代皇帝出宫往往都是声势浩大，前呼后拥百官随行，一来显示皇家排场，二来保证皇帝安全，但是慈禧西逃的时候，可就顾不了这么多了，1900年慈禧太后心血来潮，向“万国”宣战，还怂恿义和团烧教堂、杀洋人，列强本就垂涎大清这块肥肉，这下“八国联军”出师有名，很快兵至紫禁城下，慈禧太后则带上光绪帝仓皇西逃，史称“庚子事件”。
按常理来讲，慈禧太后出宫后的人身安全应该由皇家御林军来保护，但是此时的御林军被八国联军在东华门打得溃不成军了。于是在无计可施的情况下，为了自身的性命，慈禧太后就命人找到了当时北京著名的李家镖局。
清朝鼎盛时期，只有护军没有御林军。全是上三旗中选拔的精良之士组成。历朝历代，保卫皇帝的御林军大都是要归于无用的，清朝也不例外。都是吃饭不干事的八旗子弟，谁也不比谁好到哪儿去。自打嘉庆皇帝后，宫里的护卫，战斗力下滑，究其原因就是当时鸦片的流入清朝，很多士兵都沾染上了鸦片，等到闹义和团的时候，八国联军打进来，御林军是没有屁用的，遇到敌人弄不好自己先跑了，如何保护皇上，慈禧肯定心知肚明，绝对不会用这帮瘾君子护驾保护。
在慈禧西逃过程中，可以说跟乞讨差不多。以前有苍蝇爬在身上都感到是这辈子最大的耻辱的慈禧太后竟然过起了啃地瓜，睡大街，蹲土厕所的“落魄”生活，光绪帝也过得不好，有一次李莲英发现光绪躲在角落里不睡觉，询问后才知道光绪没有被子，那会儿正处深冬，李莲英只好把自己的被子给了可怜的光绪，两人抱在一起大哭起来。
在这支队伍的护卫下，慈禧太后逃跑路上无人敢阻挡，这支队伍来自当时北京城赫赫有名的李家镖局。慈禧刚出北京城，立即着人拿着圣旨去李家镖局，要求镖局接下这趟皇差。对于李家镖局来说，这是天上掉馅饼的好事，不要钱也要干。为了让这趟皇差一切顺利，李家镖局当家人立即停掉了镖局所有的押送任务，并挑选镖局里所有精干人员参与。
李家镖局立了大功，所以等到慈禧归政后，不仅厚赏了李家镖局，还皇封了李家，所以每年新春，李家镖局都会例行进宫，从昌平进京，又是进贡又是领赏的，招摇过市，甚为光彩。而在民间，李家镖局更是被称作“御前镖户”，可谓风光一时无两，直到民国时期才逐渐落败。
